logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Stratégies Options Fondamentales 

Stratégies Options Fondamentales

L'utilisation des options dans des stratégies de trading s'élabore comme la construction d'un mur. Les stratégies fondamentales en sont les briques.


Les autres sections :

ABC Des Options
Modèle d'évaluation d'options
Relations entre les sensibilités des options
Stratégies fondamentales
Stratégies Avancées
Warrants, Turbos, Options Binaires
Hedging

Stratégies Options Fondamentales
Le straddle : une première approche

Le straddle : une première approche

Le straddle est une des stratégies les plus fondamentales avec les options.
Le straddle

Le straddle

La hausse ? La baisse ? Et pourquoi pas les deux ? C'est ce que permet le straddle
Le straddle : Delta ∆

Le straddle : Delta ∆

Le straddle est l'une des stratégies options les plus remarquables, par le fait d'être bidirectionnelle. Mais pas seulement. Elle possède des sensibilités qui lui sont caractéristiques.
Le straddle : Le gamma Г

Le straddle : Le gamma Г

Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....
Le straddle : Le Vega υ

Le straddle : Le Vega υ

Le straddle est une stratégie dont la finalité est étroitement liée à la volatilité.
Le straddle : Naturellement Delta Neutre

Le straddle : Naturellement Delta Neutre

Le straddle delta neutre profite autant à la hausse qu'à la baisse du sous-jacent. Ce straddle n'est pas ATM
Le strangle : une première approche

Le strangle : une première approche

Garder la logique du straddle mais pour moins cher.
Le strangle

Le strangle

Le strangle est une variante logique du straddle
Le risk-Reversal : une première approche

Le risk-Reversal : une première approche

Le risk reversal est une illustration type de la flexibilité des options.
Le Risk-Reversal

Le Risk-Reversal

Le risk reversal est une des stratégies les plus souples avec les options.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)

Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)

Un Benchmark sur certains marchés d'options.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)

Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)

Le prix du risk reversal n'est pas proportionnel au niveau de la volatilité implicite. Il y a un effet d'accélération.
L'achat d'option d'achat - achat de call

L'achat d'option d'achat - achat de call

L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.
L'achat d'option de vente - achat de put

L'achat d'option de vente - achat de put

L'achat d'un put est une stratégie évidente pour l'assurance des portefeuilles
La vente d'option de vente - vente de put

La vente d'option de vente - vente de put

La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.
La vente d'option d'achat - vente de call

La vente d'option d'achat - vente de call

La vente de call(s) est une stratégie extrêmement utilisée par les gestionnaires de portefeuilles et de fonds.
Le call spread : une première approche

Le call spread : une première approche

Le call spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux calls.
Chooser option - Call ou Put ?

Chooser option - Call ou Put ?

Certaines options de type "exotiques" peuvent se répliquer très simplement avec des options vanilles
Le put spread : une première approche

Le put spread : une première approche

Le put spread est une stratégie baissière qui combine l'achat et la vente de deux options de vente.
Le call spread : Le Delta

Le call spread : Le Delta

Vitesse de prise de valeur pour le call spread : le delta ∆
Le call spread : le Gamma

Le call spread : le Gamma

Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma
Le call spread : le Vega

Le call spread : le Vega

Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread
Le call spread : présence de skew

Le call spread : présence de skew

Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
Le straddle : le Strike le moins cher

Le straddle : le Strike le moins cher

Quel est le strike qui donne la valeur la plus petite à un straddle selon une volatilité et un spot donnés ?
Comment construire un put synthétique ?

Comment construire un put synthétique ?

Le put synthétique est une stratégie de trading très utilisée


D'autres Fiches
Le Modèle Binomial : sous VBA
- Modèles d'évaluation d'options -
Le Modèle Binomial : sous VBA
Arbre Binomial Excel - Les modèles "numériques" se programment très facilement à l'aide d'un tableur type Excel, sous VBA (Visual Basic Applications)
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques
Calcul du VIX
- ABC des Options -
Calcul du VIX
Comment est calculé le VIX ?
Les Ratio Spreads
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads
Les Ratio Spreads, une stratégie d'options qui permet l'erreur de direction.
Delta hedging: principes fondamentaux
- Hedging -
Delta hedging: principes fondamentaux
Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
Résumé et bilan de la stratégie de Butterfly DEC09 sur le CAC40