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Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
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Stratégies Options Avancées

Les stratégies avancés dans le trading des options sont des combinaisons judicieuses de stratégies fondamentales.


Les autres sections :

ABC Des Options
Modèle d'évaluation d'options
Relations entre les sensibilités des options
Stratégies fondamentales
Stratégies Avancées
Warrants, Turbos, Options Binaires
Hedging

Stratégies Options Avancées
Le butterfly spread : une première approche

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Le butterfly spread est une stratégie "classique" avec les options, qui combine l'achat et la vente simultanée de trois options.
Le butterfly spread : sensibilité aux variations du spot-son delta ∆

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Le butterfly spread présente certaines caractéristiques qui lui confèrent plusieurs utilisations, en particulier en fonction de sa sensibilité aux variations du sous-jacent, son delta ∆.
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread

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Le butterfly spread exhibe des accélérations et des décélérations dans sa prise de valeur.
Le butterfly spread : vega υ du butterfly spread

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Le butterfly spread réagit différemment aux variations de la volatilité implicite, en fonction du niveau du sous-jacent par rapport à la structure.
Les Ratio Spreads : Une première approche

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Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
Les Ratio Spreads

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Les Ratio Spreads, une stratégie d'options qui permet l'erreur de direction.
Les Ratio Backspreads

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Les Ratio backspreads, une autre façon de profiter d'une stratégie options autofinancée.
Les Ratio Backspreads - delta neutre

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Une manière de construire des stratégies de ratio backspreads est de les construire delta neutre.
European Reverse Knock Out Option Replication

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Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.
Arbitrage de volatilité : une première approche

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L'arbitrage de volatilité est un des types de trading à la base de la gestion alternative, des Hedge funds.
Le calendar spread : une première approche

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Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
Le calendar spread

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Le calendar spread : un arbitrage de volatilité implicite
Le calendar spread : le delta ∆

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Si le gain atteint son maximum au niveau du prix d'exercice, cela doit donc se traduire dans son delta ∆.
Iron Condor : une première approche

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L'Iron Condor est l'une des stratégies options les plus prisées par les traders options. Son utilisation est aussi largement répandue parmi les investisseurs individuels.
Iron Condor

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Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.
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Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up


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