Stratégies Options Avancées

L'arbitrage de volatilité est un des types de trading à la base de la gestion alternative, des Hedge funds.

Le calendar spread est probablement l'une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques.

Le calendar spread : un arbitrage de volatilité implicite

Le calendar spread est une stratégie symétrique. Cela doit donc se traduire dans son delta ∆.

L'Iron Condor est l'une des stratégies options les plus prisées par les traders options. Elles sont d'ailleurs les plus largement répandues chez les investisseurs privés qui tradent les options.

Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up

Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus connues pour les traders options.

Le butterfly spread est une stratégie "classique" avec les options, qui combine l'achat et la vente simultanée de trois options.

Le butterfly spread présente certaines caractéristiques qui lui confèrent plusieurs utilisations, en particulier en fonction de sa sensibilité aux variations du sous-jacent, son delta ∆.

Le butterfly spread exhibe des accélérations et des décélérations dans sa prise de valeur.

Le butterfly spread réagit différemment aux variations de la volatilité implicite, en fonction du niveau du sous-jacent par rapport à la structure.

Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.

Les Ratio Spreads, une stratégie d'options qui permet l'erreur de direction.

Les Ratio backspreads, une autre façon de profiter d'une stratégie options autofinancée.

Une manière de construire des stratégies de ratio backspreads est de les construire delta neutre.

Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.