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Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
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Stratégies Options Avancées

Les stratégies avancés dans le trading des options sont des combinaisons judicieuses de stratégies fondamentales.


Les autres sections :

ABC Des Options
Modèle d'évaluation d'options
Relations entre les sensibilités des options
Stratégies fondamentales
Stratégies Avancées
Warrants, Turbos, Options Binaires
Hedging

Stratégies Options Avancées
Le butterfly spread : une première approche

Le butterfly spread : une première approche

Le butterfly spread est une stratégie "classique" avec les options, qui combine l'achat et la vente simultanée de trois options.
Le butterfly spread : sensibilité aux variations du spot-son delta ∆

Le butterfly spread : sensibilité aux variations du spot-son delta ∆

Le butterfly spread présente certaines caractéristiques qui lui confèrent plusieurs utilisations, en particulier en fonction de sa sensibilité aux variations du sous-jacent, son delta ∆.
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread

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Le butterfly spread exhibe des accélérations et des décélérations dans sa prise de valeur.
Le butterfly spread : vega υ du butterfly spread

Le butterfly spread : vega υ du butterfly spread

Le butterfly spread réagit différemment aux variations de la volatilité implicite, en fonction du niveau du sous-jacent par rapport à la structure.
Les Ratio Spreads : Une première approche

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Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
Les Ratio Spreads

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Les Ratio Spreads, une stratégie d'options qui permet l'erreur de direction.
Les Ratio Backspreads

Les Ratio Backspreads

Les Ratio backspreads, une autre façon de profiter d'une stratégie options autofinancée.
Les Ratio Backspreads - delta neutre

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Une manière de construire des stratégies de ratio backspreads est de les construire delta neutre.
European Reverse Knock Out Option Replication

European Reverse Knock Out Option Replication

Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.
Arbitrage de volatilité : une première approche

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L'arbitrage de volatilité est un des types de trading à la base de la gestion alternative, des Hedge funds.
Le calendar spread : une première approche

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Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
Le calendar spread

Le calendar spread

Le calendar spread : un arbitrage de volatilité implicite
Le calendar spread : le delta ∆

Le calendar spread : le delta ∆

Si le gain atteint son maximum au niveau du prix d'exercice, cela doit donc se traduire dans son delta ∆.
Iron Condor : une première approche

Iron Condor : une première approche

L'Iron Condor est l'une des stratégies options les plus prisées par les traders options. Son utilisation est aussi largement répandue parmi les investisseurs individuels.
Iron Condor

Iron Condor

Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.
Iron Condor - SO Set Up

Iron Condor - SO Set Up

Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up


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