logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Relations Entre Sensibilités Des Options 

Relations Entre Sensibilités Des Options

Ils existent des Relations entre Sensibilités des Options qui permettent de simplifier le trading.


Les autres sections :
ABC Des Options
Modèle d'évaluation d'options
Relations entre les sensibilités des options
Stratégies fondamentales
Stratégies Avancées
Warrants, Turbos, Options Binaires
Hedging

Relations Entre Sensibilités Des Options
At The Money Forward Relationships 1

At The Money Forward Relationships 1

"A la monnaie forward" ATMF, c'est à dire lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat forward/future, quelques relations particulièrement intéressantes apparaissent pour les options.
At The Money Forward Relationships 2

At The Money Forward Relationships 2

On poursuit l'étude des relations pour les options qui apparaissent lorsque l'on se situe "ATMF"
At The Money Forward Relationships 3

At The Money Forward Relationships 3

Volatilité implicite At The Money Forward
At The Money Forward Relationships 4

At The Money Forward Relationships 4

Relation entre temps et volatilité sur la valeur d'une option ATMF
Equivalences entre les grecs

Equivalences entre les grecs

Dans le modèle de Black & Scholes, l'effet du temps est lié à celui de la volatilité, lui même lié à celui du sous-jacent.
Equivalences entre les grecs (2)

Equivalences entre les grecs (2)

Nous avions vu une première équivalence pour les options, en voici une autre, cette fois entre gamma et vega.
Call-put parité : taux et future

Call-put parité : taux et future

Les valeurs des options et la maturité suffisent à retrouver le niveau du contrat future et le taux d'intérêt. Parfois on peut même trouver le taux de dividende ou de revenu.
Transformation Call - Put Type Américain

Transformation Call - Put Type Américain

Comment trouver la valeur d'un call de style américain ou européen à partir de celle d'un put européen ou américain, pour n'importe quel modèle
Call-put parité : une relation typiquement européenne

Call-put parité : une relation typiquement européenne

Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
Call-Put Parity : american style issue

Call-Put Parity : american style issue

On a vu que la call-put parité est une relation typiquement "européenne". Qu'en est il des options de type américain ?
Call-Put Symétrie

Call-Put Symétrie

Dans la lignée de la call put parité, une autre relation entre calls et puts européens.
Call-Put Symétrie #2

Call-Put Symétrie #2

Une évidence ATMF
Call-Put Symétrie #3

Call-Put Symétrie #3

Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations
Put Arbitrage

Put Arbitrage

Une relation d'arbitrage moins connue que la call put parité


D'autres Fiches
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
Eur/USD : put spread
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : put spread
En limitant l'investissement avec ce put spread sur l' EUR / USD, on limite les risques
Strategie Options sur Devises - USDJPY
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY
Départ sur un diagonal spread sur USDJPY
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
- Webinaires sur l'utilisation des options En diff -
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 5)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 5)
Pas le temps pour la baisse cette semaine. Et la volatilité nous joue des tours sur notre Ratio Backspread.
Eur/USD : Suivi put spread (9)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (9)
Un petit rush de l’Eur/USD et on en profite. Le put spread double en valeur et même plus, profit + 570 $