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Gamma Contribution cac 40

Gamma Contribution cac 40

Publié le 22 Janvier 2020 par David Banner
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Pour les personnes qui sont intéressées par l'effet de la couverture des options sur l'indice cac40 par les market makers, un proxy est disponible via la contribution du gamma de toutes les options "court termes" (maturités inférieures à quatre mois) calculés via l'open interest de chaque option.

Ce proxy se propose d'identifier le gamma net issu de la couverture des options correspondant à la quantité de contrats à terme systématiquement à la vente / à l'achat due au dynamic hedging de ces options pour chaque point de hausse/baisse de l'indice.

Visuellement cela donne : Cliquez Ici

NB : A aucun moment ce proxy ne doit être pris "au pied de la lettre". Il s'agit d'une image du marché, simplifiée, et dont l'intérêt repose plus sur la manière dont elle varie plus que la précision des montants révélés (nominal Gamma).



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