logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Aout... Out... 
Aout... Out...

Aout... Out...

Publié le 01 Août 2019 par Morgane
icone rss


C'est les vacances...Alors on en profite un peu.
Août est un mois qui peut facilement se révéler dangereux par un manque cruel d'intervenant qui nuit à la liquidité des marchés. Le manque de liquidité provoque une volatilité plus importante en cas de transaction importante ne trouvant pas de contrepartie suffisante.


C'est la FED heuuuu....la FED heuuuu

On aura bien eu cette baisse des taux aux US, le gouverneur de la banque centrale étasunienne aura finalement répondu aux demandes du marché. Bilan une baisse de 0.25% des taux de base. Au regard de la réaction immédiate des marchés actions et eurodollar, il apparait que ce n'était pas suffisant, ou en tout cas, pas complétement.

La signification de cette baisse, expliquée comme à la fois préventive et en retard même vis à vis du cycle et non incluse dans une politique plus globale de baisse de taux (un "one shot" en fait) dénote avec les anticipations des opérateurs.

Couvrez vos portefeuilles pendant vos vacances, quitte à laisser passer quelques gains possibles.

On se retrouve en Septembre.



Précédent : Juillet - Et la température monte...
Suivant : Do you remember ... September



D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 11)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 11)
+ 1983 euros sur le Ratio Backspread cette semaine. Le P&L se confirme
Le vega υ
- ABC des Options -
Le vega υ
Le véga υ d'une option correspond à la sensibilité du prix de l'option à une variation de la volatilité implicite.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 9 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 9 )
Ça remonte côté P&L
Le Modèle Binomial : sous VBA
- Modèles d'évaluation d'options -
Le Modèle Binomial : sous VBA
Arbre Binomial Excel - Les modèles "numériques" se programment très facilement à l'aide d'un tableur type Excel, sous VBA (Visual Basic Applications)
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9)
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 encaisse mieux les baisses, + 1402 euros en une journée.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Compte Shop -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile