logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Juillet - Et la température monte... 
Juillet - Et la température monte...

Juillet - Et la température monte...

Publié le 03 Juillet 2019 par Celsius
icone rss


La température monte, l'été est là. Qui sait, les marchés boursiers vont peut être emboiter le pas de la météo.


Côté CAC 40


Les fans de l'indice parisien peuvent se réjouir en début juillet, l'indice progresse, comme c'est le cas pour les autres indices européens, sans volume ni volatilité, presque sereinement.

La volatilité implicite des options sur le cac40 reste dans le bas de son range historique, 12.5% environ pour les options "à la monnaie" sur l'échéance juillet, 12.7 et 12.90% pour août et septembre. Soient des niveaux très raisonnables et même plutôt bas au regard des alertes économiques (ralentissement) et géopolitique (détroit d'Ormuz).


Côté EURUSD

En ce qui concerne l'eurodollar, rien de transcendant non plus, le pair végète depuis un moment maintenant entre 1.15 et 1.12, sans vraiment donner de direction. Les attentes concernant la politique monétaire de la FED limitent les initiatives.




Précédent : Avril ... Ne te découvre pas ...
Suivant : Aout... Out...



D'autres Fiches
Le modèle binomial : american style options, On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : american style options, On price !
En ajoutant une contrainte à l'arbre, on évalue n'importe quelle option américaine facilement.
Crude Oil Options - 04-03-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Crude Oil Options - 04-03-2012
Gestion d'un portefeuille d'options sur futures crude oil.
Options Binaires : vega des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : vega des options binaires
Les options binaires sont sensibles aux variations de la volatilité implicite.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
La vente d'option de vente - vente de put
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option de vente - vente de put
La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Pricers à télécharger -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.