logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Octobre... Rouge ? 
Octobre... Rouge ?

Octobre... Rouge ?

Publié le 30 Octobre 2019 par Omer Kreddi
icone rss


Finalement un mois d'octobre bien tranquille, sans grande surprise. Peu de nouvelles qui tranchent avec le climat actuel et les volatilités implicites des grands indices boursiers internationaux ont déjà bien baissé, synonyme d'un relâchement du besoin de couverture de la part des gérants.

Disparues les histoires inquiétantes sur le pétrole - après des années de retard la mise sur le marché précipitée d'Aramco dans un contexte de tension avec l'Iran, le Brexit (éternel ?) - reporté ou non au 31 janvier 2020, la fin de l’Ère Draghi - remplacement par Christine Lagarde et gestion de l'héritage avec une Allemagne moins bien orientée économiquement -, etc...

Donc on ne peut pas vraiment parler d'un "Octobre Rouge", ni effet anniversaire 1987, ni rebelote de 2018

On en serait presqu'à imaginer une poursuite de la hausse... Triple LoL ...




Suivant : November rain...
Précédent : Do you remember ... September



D'autres Fiches
Les Taux Euribor
- ABC des Options -
Les Taux Euribor
Marché interbancaire de référence sur les taux
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 3 )
La volatilité implicite continue sa baisse et notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 en fait les frais. Rien de très inquiétant pour l'instant.
Volatilité de Parkinson
- ABC des Options -
Volatilité de Parkinson
Les cours de clôture ne suffisent pas à rendre compte de l'agitation d'un sous-jacent pendant la journée. La volatilité de Parkinson capte une information complémentaire.
Skew de Volatilité
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
Les Options Binaires : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires : une première approche
Les options binaires sont des options qui procurent un gain fixe à l'échéance si elles terminent dans la monnaie.