logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Mai...Fais ce que tu veux... 
Mai...Fais ce que tu veux...

Mai...Fais ce que tu veux...

Publié le 09 Mai 2020 par Maw
icone rss


Bon, on n'est pas très avancé, avec ce titre. Et pourtant...

Quelques éléments
Après un rush historique sur les marché actions accéléré par une pandémie, les marchés se sont stabilisés et rebondissent. Pourquoi ? Parce que
tant que les taux ne seront pas revenus à des niveaux acceptables, pas la moindre chance d'avoir de la migration de capitaux sur les marchés obligataires.
C'est assez simple : les marchés boursiers sont hauts, mais il n'y a pas d'autres alternatives en termes d'investissements, et les taux étant trop bas, les obligations sont très chères aussi et il y a plus à perdre sur les taux que sur les marchés actions. Donc, sans grande variation des taux, les actions vendues devraient être rachetées aussitôt.


Encore que...

Encore qu'il n'est pas évident que s'il y a des hausses des taux, elles soient graduelles. Bien sûr, afin d'éviter l'effet "porte de saloon" qui conduirait une hausse des taux trop importante à un surcoût sur les dettes gouvernementales, c'est autour des parités de change que la guerre a commencé. Les US feront tout pour que le dollar ne progresse pas trop, idem pour la Chine et la zone Euro avec leurs devises respectives.

Le pétrole après avoir vu son cours à terme être négatif, est remonté sur des niveaux acceptables qui laissent espérer une reprise de l'activité mondiale. Reste à voir si l'anticipation qui est dans les cours n'est pas trop optimiste.






Précédent : Avril ... Ne te découvre pas ...
Suivant : Juin..., on est bien...



D'autres Fiches
European Reverse Knock Out Option Replication
- Stratégies Options Avancées -
European Reverse Knock Out Option Replication
Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
Le manque de volatilité pèse encore cette semaine sur notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Livres en Anglais -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Le modèle binomial : une version simple pour les options européennes
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : une version simple pour les options européennes
Le modèle binomial est un modèle très intuitif pour comprendre comment s'évalue la valeur d'une option.
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
Les options binaires et les options classiques peuvent s'exprimer les unes en fonction des autres dans le modèle de Black & Scholes.
At The Money Forward Relationships 1
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 1
"A la monnaie forward" ATMF, c'est à dire lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat forward/future, quelques relations particulièrement intéressantes apparaissent pour les options.