logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Bon on a zappé août et septembre... 
Bon on a zappé août et septembre...

Bon on a zappé août et septembre...

Publié le 05 Octobre 2017 par Maw
icone rss


C'est vrai, il faut le reconnaitre, on a un peu zappé août et septembre pour les "news" sur le site. Mea culpa. Mais comme " Errare humanum est " et que "sed perseverare diabolicum est", ben on s'est dit qu'il fallait faire un point pour octobre.

Alors ces marchés, pas jojo hein. Ça cale sur les indices boursiers, ça monte encore sur les US, avec des volatilités qui frôlent la mort clinique, on peut pas être vraiment euphorique.

Même côté EURUSD, notre affaire à nous, on n'est pas dans l'outrance non plus. Les vol sont basses, avec une petite fantaisie qui perdure à savoir un skew positif, mais très peu de volatilité et très peu d'échanges sur le marché. Heureusement qu'il reste les soft exos, parce que sinon, c'est direct retour en vacances.
J'exagère un peu, on a pas mal d'activité connexes heureusement, et puis ces périodes permettent de prendre un peu plus de temps sur nos outils de trading, de les améliorer, de les back tester. Tout un programme...
A ce propos, on va mettre en ligne un pricer qui incorpore les dividendes d'ici la fin de l'année et qui permettra de se rendre compte à tous de l'impact de ceux ci sur la valeur d'une prime d'option. C'est pas que l'impact est fort, ...c'est qu'il est énorme !

En espérant que vous n'êtes pas trop atteint par le caractère soporifique des échanges, on vous souhaite de très bons trades.



D'autres Fiches
Le modèle trinomial : American style - version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : American style - version détaillée - On price !
Les options de type américain sont très faciles à implémenter dans le modèle trinomial.
Les turbos warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants : une première approche
Les turbos ont connu un rapide succès auprès des professionnels d’abord puis récemment vis à vis des particuliers, parce qu'ils semblent plus simples à comprendre que les options classiques, et qu'ils coûtent moins cher.
Le straddle : Naturellement Delta Neutre
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Naturellement Delta Neutre
Le straddle delta neutre profite autant à la hausse qu'à la baisse du sous-jacent. Ce straddle n'est pas ATM
European Reverse Knock Out Option Replication
- Stratégies Options Avancées -
European Reverse Knock Out Option Replication
Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.
Black & Scholes : le rhô ρ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le rhô ρ
Dans le modèle de Black & Scholes, à l'instar du vega, le rhô n'existe pas ! Les taux étant supposés constants. Encore une fois, les praticiens ont modifié la donne.
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME