logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Bon on a zappé août et septembre... 
Bon on a zappé août et septembre...

Bon on a zappé août et septembre...

Publié le 05 Octobre 2017 par Maw
icone rss


C'est vrai, il faut le reconnaitre, on a un peu zappé août et septembre pour les "news" sur le site. Mea culpa. Mais comme " Errare humanum est " et que "sed perseverare diabolicum est", ben on s'est dit qu'il fallait faire un point pour octobre.

Alors ces marchés, pas jojo hein. Ça cale sur les indices boursiers, ça monte encore sur les US, avec des volatilités qui frôlent la mort clinique, on peut pas être vraiment euphorique.

Même côté EURUSD, notre affaire à nous, on n'est pas dans l'outrance non plus. Les vol sont basses, avec une petite fantaisie qui perdure à savoir un skew positif, mais très peu de volatilité et très peu d'échanges sur le marché. Heureusement qu'il reste les soft exos, parce que sinon, c'est direct retour en vacances.
J'exagère un peu, on a pas mal d'activité connexes heureusement, et puis ces périodes permettent de prendre un peu plus de temps sur nos outils de trading, de les améliorer, de les back tester. Tout un programme...
A ce propos, on va mettre en ligne un pricer qui incorpore les dividendes d'ici la fin de l'année et qui permettra de se rendre compte à tous de l'impact de ceux ci sur la valeur d'une prime d'option. C'est pas que l'impact est fort, ...c'est qu'il est énorme !

En espérant que vous n'êtes pas trop atteint par le caractère soporifique des échanges, on vous souhaite de très bons trades.



D'autres Fiches
Représentation du mouvement d'un actif financier
- ABC des Options -
Représentation du mouvement d'un actif financier
Représenter les variations d'un actif (une action, un indice...) permet non seulement de pouvoir les simuler mais aussi d'en déduire le prix d'instruments dérivés de cet actif.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 5)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 5)
Pas le temps pour la baisse cette semaine. Et la volatilité nous joue des tours sur notre Ratio Backspread.
Iron Condor - SO Set Up
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
Le modèle trinomial : VBA code
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : VBA code
Le modèle trinomial sous VBA (Visual Basic Applications)
Gamma : une première approche
- ABC des Options -
Gamma : une première approche
Le taux de variation d'une option par rapport au sous-jacent, le delta, n'est pas constant. Il y a comme une accélération dans la variation du prix.
Black & Scholes : le véga υ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le véga υ
Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.