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Mars et c’est parti...

Mars et c’est parti...

Publié le 04 Mars 2017 par Strategies Options
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On en aura eu des surprises pendant l’année 2016, et là, après la fin du second mois de 2017 les marchés végètent un peu, février s’est achevé doucement.
Je ne vais pas rappeler les Brexit, référendum italien et autre élection présidentielle étasunienne (ah ben si je viens de le faire) avec la qualité avec laquelle les commentateurs ont pu à chaque fois faire preuve d’un grand professionnalisme dans l’estimation des probabilités de leurs réalisations (on en est à aller voir les cotations des bookmakers quand même, c’est dire si les sondages sont probants, en oubliant, comme certains se sont amusés à le relever, de s’intéresser à la manière dont sont faites ses mêmes cotations de bookmakers, c’est dire la précision dans l’enquête, la pertinence des résultats et la compétence).
Notons par là aussi, le nouvel indicateur à la mode : les probabilités implicites des hausses de taux d’intérêt. Tout un programme.

On a cette chance en tant que trader option, c’est d’être d’une manière ou d’une autre confronté aux statistiques, et à leurs limites / faiblesses. Cela signifie que quelque soit la manière dont on utilise les outils pour se forger une idée (volatilités, corrélations, etc...), on en revient toujours à une obligation inévitable : « et si je me trompe, si je suis complétement à l’ouest, quid de mon portefeuille ? Puis je être mis totalement hors jeu en prenant cette position ? Ma perte maximale revient elle à me condamner à travailler pendant x année juste pour revenir flat ? Break even ?... »
Ce qui nécessite un certain recul et du bon sens (paysan) quant à la mise en marche d’une activité qui se veut pérenne.

Bientôt les relèvements de taux US vont commencer nous dit-on, on verra bien....



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