logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  November rain... 
November rain...

November rain...

Publié le 26 Novembre 2019 par Emma Bienplut
icone rss


On vient de passer la mi-novembre, et pour le moment, les performances des principaux indices boursiers tiennent.

Il apparait clairement qu'aucune alternative réelle, avec une liquidité décente, n'est en capacité d'offrir de la performance en dehors des marchés d'actions. Et ce, pour encore un moment. Ce n'est pas les obligations d’états, ni celles des entreprises qui vont prendre le relais, peut-être plus tard, lorsque les taux seront plus attractifs s'ils le deviennent.

Sur l'EURUSD c'est la mort clinique. Pas de volatilité, ni implicite sur les options, ni historique sur le spot. Si bien qu'il devient clair qu'une narcolepsie s'est emparé de ce marché. Bon courage aux traders.

En attendant, et histoire de profiter d'un retour du dynamisme des marchés, un "petit" morceau de feu Albert Collins, très soul / funk .

Suivant : Decembre - Bonnes fêtes
Précédent : Octobre... Rouge ?



D'autres Fiches
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d2) dans le modèle Black & Scholes
Le modèle binomial : On price ! La suite
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price ! La suite
Pair ou impair ? La parité du nombre de périodes influe énormément sur l'estimation du prix de l'option. On peut peut-être en tirer parti !
Options Binaires : theta des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : theta des options binaires
Le temps impacte la valeur des options binaires bien moins que celle des options "classiques".
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- 4 % cette semaine et notre risk reversal delta hedgé a subi moins les variations de l'indice CAC 40 que les décalages des volatilités implicites.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Formations -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile