logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Do you remember ... September 
Do you remember ... September

Do you remember ... September

Publié le 26 Septembre 2016 par Trading Options And Fire
icone rss


Bon, une rentrée tranquille, avec tout d'abord un petit peu de groove Earth Wind & Fire - September, histoire de bien commencer.
Exit les peurs du Brexit, exit les taux, exit le pétrole, exit la Grèce.... On est impatient de savoir quels seront les prochaines angoisses sur les marchés que ne manqueront pas certains économistes célèbres de nous révéler.

Souvenez vous, l'EURUSD devait obligatoirement atteindre la parité l'année dernière, puis en début d'année, puis avant les vacances d'été, puis... euh, ben là plus personne ne se risque à faire des prédictions. On cote 1.1240, on "yoyotte" entre 1.1350 et 1.10 grosso modo... Pas encore la fin du monde (c'était en 2012 souvenez vous !). Le pétrole qui devait toucher les 20$ et qui cote 44.50...
Ce qui fait qu'avec le nombre de périls qui s’annonçaient certains et qui, finalement, tranquillement, ne se sont pas réalisés, on nage dans le bonheur de l'inconnu.

Attention, Octobre arrive, on va voir fleurir des anniversaires de Krach et des mises en garde d'un peu partout.

Bref, une rentrée...tranquille ...



D'autres Fiches
Le rhô ρ : une première approche
- ABC des Options -
Le rhô ρ : une première approche
Le rhô ρ est la sensibilité du prix d'une option à une variation du taux d'intérêt "sans risque".
Options Trading Live
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Options Trading Live
Le trading d'options expliqué en live.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Conditions Generales de Ventes -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategie Option cac40 - Suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 2
Butterfly sur le cac40
Le call spread : le Vega
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Vega
Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread
Black & Scholes : le delta ∆
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le delta ∆
Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.