logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Juin, .... c’est bien. 
Juin, .... c’est bien.

Juin, .... c’est bien.

Publié le 10 Juin 2016 par Strategies-options.com
icone rss


Juin c’est bien. Bientôt les vacances pour certains, les examens pour d’autres. Mais si juin c’est bien, ne te découvre pas d’un fil.
Les réunions et évenements sont nombreux, entre Brexit et réunions des banques centrales, ou encore window dressing semestriels de certaines gestions.


Brexit
En ce qui concerne le Brexit, on a ouvert un file de discussion avec les pourcentages de sorties via sondages sur le forum. Le 23 juin devrait être un cataliseur de volatilité, ou pas. Dans tous les cas, il convient de ne pas être trop exposé sur la période, et si rien ne devait en sortir, il y aurait encore le reste de l’année pour pouvoir rentrer à nouveau sur le marché de manière plus prononcée.


Matières premières
Les matières première ont repris des couleurs, le pétrole bien sûr, mais aussi le blé, le maîs, etc.... Qui dit hausse des matières premieres, dit généralement reprise de la consommation de ces mêmes matières premières et donc un certain redémarrage de l’activité. Peut être pas partout, mais quand même.


EURUSD
Côté devise et particulièrement du pair EURUSD, rien encore de bien marqué, avec juste une pointe de hausse de volatilité implicite autour de la date du Brexit. Les futures sur septembre ‘pricent’ un taux net de 1.14% annualisé sur le pair, pas de quoi favoriser fortement le carry trade, encore que....



D'autres Fiches
Volatilité de Parkinson
- ABC des Options -
Volatilité de Parkinson
Les cours de clôture ne suffisent pas à rendre compte de l'agitation d'un sous-jacent pendant la journée. La volatilité de Parkinson capte une information complémentaire.
Volatilités implicites et corrélation implicite
- ABC des Options -
Volatilités implicites et corrélation implicite
Lorsque trois actifs sont liés par une relation de corrélation, on doit la retrouver dans le prix des volatilités implicites
Les stability warrants
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les stability warrants
Les stability warrants sont en fait des options exotiques appelées double barrier binaries.
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs
Strategie Option cac40 - Suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 4
Le risque limité permet de tenir la position
Café dérivés
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Café dérivés
Café dérivés est une session d'un groupe de 5 personnes maximum sur Skype ou Netviewer afin de travailler en profondeur un point technique précis sur les options pendant 1h.