logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Juin, .... c’est bien. 
Juin, .... c’est bien.

Juin, .... c’est bien.

Publié le 10 Juin 2016 par Strategies-options.com
icone rss


Juin c’est bien. Bientôt les vacances pour certains, les examens pour d’autres. Mais si juin c’est bien, ne te découvre pas d’un fil.
Les réunions et évenements sont nombreux, entre Brexit et réunions des banques centrales, ou encore window dressing semestriels de certaines gestions.


Brexit
En ce qui concerne le Brexit, on a ouvert un file de discussion avec les pourcentages de sorties via sondages sur le forum. Le 23 juin devrait être un cataliseur de volatilité, ou pas. Dans tous les cas, il convient de ne pas être trop exposé sur la période, et si rien ne devait en sortir, il y aurait encore le reste de l’année pour pouvoir rentrer à nouveau sur le marché de manière plus prononcée.


Matières premières
Les matières première ont repris des couleurs, le pétrole bien sûr, mais aussi le blé, le maîs, etc.... Qui dit hausse des matières premieres, dit généralement reprise de la consommation de ces mêmes matières premières et donc un certain redémarrage de l’activité. Peut être pas partout, mais quand même.


EURUSD
Côté devise et particulièrement du pair EURUSD, rien encore de bien marqué, avec juste une pointe de hausse de volatilité implicite autour de la date du Brexit. Les futures sur septembre ‘pricent’ un taux net de 1.14% annualisé sur le pair, pas de quoi favoriser fortement le carry trade, encore que....



D'autres Fiches
Le calendar spread : le delta ∆
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : le delta ∆
Si le gain atteint son maximum au niveau du prix d'exercice, cela doit donc se traduire dans son delta ∆.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 5
-3 % sur le CAC 40, notre risk reversal delta hedgé perd un peu, mais pas trop.
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d1) dans le modèle Black & Scholes ?
Le calendar spread : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : une première approche
Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
On aura attendu un peu c'est vrai, mais notre Ratio Backspread est finalement bien positif, + 958 euros
Le modèle trinomial : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : une première approche
Les modèles numériques sont une famille. Cette fois le grand frère du modèle binomial : le modèle trinomial