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Avril ... Ne te découvre pas ...

Avril ... Ne te découvre pas ...

Publié le 10 Avril 2016 par Strategies Options
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Comme l'adage le dit, avril ne te découvre pas d'un fil.
Des marchés assez compliqués à anticiper, probablement à cause du flux ininterrompu d'informations aussi diverses que contradictoires.

Côté pétrole
Le pétrole WTI renoue avec la zone haute du range 30 - 40, parfois dépassée, mais sans conviction pour le moment, le nombre de puits en activité continue de baisser un peu partout (les break even - points morts de rentabilité - se trouvent encore au dessus de des cours actuels
Source : Baker Hughes - Puits de pétrole en activité
Les volatilités implicites ATMF ont légèrement rebondi, de 38% à 44% environ, loin des 80% lors de la chute vers les $27 le baril.

Côté EURUSD
L'eurodollar de son côté se cherche une place vers les 1.14, les niveaux d'octobre 2015 et février 2016, pas de quoi non plus pour faire monter la volatilité implicite.
Le carry trade en faveur du short EURUSD permet de tenir assez facilement les gamma-shorts sur les puts OTM dont il n'apparait aucune nervosité en termes de mouvements de skew. Côté vol à droite, le bas de smile sur le court terme s'est déplacé sous l'ATM, et la "repentification" reste marquée. Sur 3 et 6 mois ont retrouve un smile dont le point bas est au dessus de l'ATM, et une courbure très contenue.



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