logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Fevrier 2016 
Fevrier 2016

Fevrier 2016

Publié le 10 Février 2016 par Strategies Options
icone rss


Le mois de Janvier a été assez violent sur les marché actions et sur les commodities comme le pétrole. Dans les deux cas, même si ce ne sont pas les mêmes acteurs qui établissent les prix, on peut toujours imaginer des types de stratégies qui soient à la fois à risques limités et avec des perspectives intéressantes.

Si on a tendance à se dire que des mouvements très larges de baisse doivent logiquement s'accompagner de mouvements larges à la hausse (ou l'inverse), si on cherche à maximiser un mouvement, les stratégies de spreads sont à privilégier. Qu'ils soient verticaux ou calendaires, ils restent une manière efficace de se défaire d'une position compliquée et un outil performant pour la capter du P&L.

Bien sûr, les mouvements de volatilité comme ceux qui se sont manifestés sur les marchés actions donnent aussi des idées de trading de volatilité. A ce propos un webinaire le 30 mars 2016 est programmé sur le Delta Hedging. (détails ici) Café Dérivés - Le Delta Hedging - Options Trading



D'autres Fiches
Eur/USD : Suivi put spread (6)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (6)
Les élections en Europe ainsi que la situation grecque font rebaisser un peu l'Euro dollar vers les 1.30
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
On redonne un peu de ce qu'on a pris la semaine dernière, pas de grand changement!
Le strangle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle
Le strangle est une variante logique du straddle
Eur/USD : Suivi put spread (9)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (9)
Un petit rush de l’Eur/USD et on en profite. Le put spread double en valeur et même plus, profit + 570 $
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
Le prix du risk reversal n'est pas proportionnel au niveau de la volatilité implicite. Il y a un effet d'accélération.
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
- Modèles d'évaluation d'options -
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)