logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Fevrier 2016 
Fevrier 2016

Fevrier 2016

Publié le 10 Février 2016 par Strategies Options
icone rss


Le mois de Janvier a été assez violent sur les marché actions et sur les commodities comme le pétrole. Dans les deux cas, même si ce ne sont pas les mêmes acteurs qui établissent les prix, on peut toujours imaginer des types de stratégies qui soient à la fois à risques limités et avec des perspectives intéressantes.

Si on a tendance à se dire que des mouvements très larges de baisse doivent logiquement s'accompagner de mouvements larges à la hausse (ou l'inverse), si on cherche à maximiser un mouvement, les stratégies de spreads sont à privilégier. Qu'ils soient verticaux ou calendaires, ils restent une manière efficace de se défaire d'une position compliquée et un outil performant pour la capter du P&L.

Bien sûr, les mouvements de volatilité comme ceux qui se sont manifestés sur les marchés actions donnent aussi des idées de trading de volatilité. A ce propos un webinaire le 30 mars 2016 est programmé sur le Delta Hedging. (détails ici) Café Dérivés - Le Delta Hedging - Options Trading



D'autres Fiches
Black & Scholes : le theta θ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le theta θ
Le thêta θ dans le modèle de Black & Scholes est représenté par l'opposée de la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au temps restant.
Options Binaires : le delta pour les options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : le delta pour les options binaires
On a vu que la valeur d'une option binaire ressemblait "étrangement" au delta d'une option "classique". Qu'en est il de son delta ?
Café dérivés
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Café dérivés
Café dérivés est une session d'un groupe de 5 personnes maximum sur Skype ou Netviewer afin de travailler en profondeur un point technique précis sur les options pendant 1h.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 6
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 6
Il fallait bien que ça arrive : on est positif sur notre risk reversal delta hedgé sur le CAC40 !
Iron Condor - SO Set Up
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
Black & Scholes : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : une première approche
Le modèle de Black & Scholes (1973), parfois appelé Black Scholes Merton (BSM), est un modèle standard d’évaluation des options de type européen