logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Volatilités implicites par delta 03-04-2015 
EURUSD Volatilités implicites par delta 03-04-2015

EURUSD Volatilités implicites par delta 03-04-2015

Publié le 05 Avril 2015 par Volatilite Implicite EURUSD
icone rss


Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 3 Avril 2015 :



Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 3 avril 2015 en chiffres :



Surface des Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 3 avril 2015 :





Les données "brutes" des volatilités implicites sont riches en information sur ce qu'anticipent les opérateurs. Une autre manière de voir comment le sentiment peut bouger au cours de la semaine est d'observer les variations journalières des volatilités par échéance. On obtient alors la "dynamique" de la surface de volatilité. Cette dynamique retranscrit la rapidité avec laquelle les volatilités implicites ont bougé en fonction du temps et du spot.


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".

La présence d'options à barrières impliquent des actions de la part des market makers sur le spot afin de protéger (s'ils sont acheteurs de l'option) ou au contraire d'attaquer (s'ils sont vendeurs de l'option) la barrière.



Mots clés :delta, volatilité implicite, Risk Reversal 25 Delta



D'autres Fiches
Vega hedging : une première approche
- Hedging -
Vega hedging : une première approche
Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière
Les lettres des échéances des contrats futures
- ABC des Options -
Les lettres des échéances des contrats futures
Chaque échéance des contrats futures a une lettre bien définie
At The Money Forward Relationships 4
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 4
Relation entre temps et volatilité sur la valeur d'une option ATMF
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
- Modèles d'évaluation d'options -
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
Les options sur le forex sont activement négociées. Garman Kohlhagen est le modèle d'évaluation de base.
Options Binaires : theta des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : theta des options binaires
Le temps impacte la valeur des options binaires bien moins que celle des options "classiques".
Le modèle binomial : american style options, On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : american style options, On price !
En ajoutant une contrainte à l'arbre, on évalue n'importe quelle option américaine facilement.