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EURUSD Volatilités implicites par delta 23-01-2015

EURUSD Volatilités implicites par delta 23-01-2015

Publié le 25 Janvier 2015 par Volatilite Implicite EURUSD
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Ben là.... c'est la suite. On termine à 1.12 sur l'EURUSD, après un petit passage à vide vers les 1.1130 . Autant dire que les mouvements sur le pair ont favorisé le maintien des volatilités implicites des options sur EURUSD à des niveaux qu'on avait pas revu depuis quelques années. Et ça, c'est plutôt très bien.


Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 23 Janvier 2015 :



Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 23 janvier 2015 en chiffres :



Surface des Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 23 janvier 2015 :





Les données "brutes" des volatilités implicites sont riches en information sur ce qu'anticipent les opérateurs. Une autre manière de voir comment le sentiment peut bouger au cours de la semaine est d'observer les variations journalières des volatilités par échéance. On obtient alors la "dynamique" de la surface de volatilité. Cette dynamique retranscrit la rapidité avec laquelle les volatilités implicites ont bougé en fonction du temps et du spot.


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".

La présence d'options à barrières impliquent des actions de la part des market makers sur le spot afin de protéger (s'ils sont acheteurs de l'option) ou au contraire d'attaquer (s'ils sont vendeurs de l'option) la barrière.



Mots clés :delta, volatilité implicite, Risk Reversal 25 Delta



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