logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Volatilités implicites par delta 02-01-2015 
EURUSD Volatilités implicites par delta 02-01-2015

EURUSD Volatilités implicites par delta 02-01-2015

Publié le 03 Janvier 2015 par EURUSD Implied Volatility
icone rss


L'EURUSD commence l'année (et finit la semaine ) sans surprise, on reste autour des 1.20 .

Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 2 Janvier 2015 :



Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 2 janvier 2015 en chiffres :





Les données "brutes" des volatilités implicites sont riches en information sur ce qu'anticipent les opérateurs. Une autre manière de voir comment le sentiment peut bouger au cours de la semaine est d'observer les variations journalières des volatilités par échéance. On obtient alors la "dynamique" de la surface de volatilité. Cette dynamique retranscrit la rapidité avec laquelle les volatilités implicites ont bougé en fonction du temps et du spot.


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".

La présence d'options à barrières impliquent des actions de la part des market makers sur le spot afin de protéger (s'ils sont acheteurs de l'option) ou au contraire d'attaquer (s'ils sont vendeurs de l'option) la barrière.



Mots clés :delta, volatilité implicite, Risk Reversal 25 Delta



D'autres Fiches
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
Résumé et bilan de la stratégie de Butterfly DEC09 sur le CAC40
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
Strategie Options sur Devises - USDJPY
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY
Départ sur un diagonal spread sur USDJPY
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Contact -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Le Modèle Binomial : sous VBA
- Modèles d'évaluation d'options -
Le Modèle Binomial : sous VBA
Arbre Binomial Excel - Les modèles "numériques" se programment très facilement à l'aide d'un tableur type Excel, sous VBA (Visual Basic Applications)