logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014 
EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014

EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014

Publié le 13 Décembre 2014 par Volatilité Implicite EURUSD
icone rss


Clairement un consensus pour les volatilités implicites sur l'EURUSD, or 1 semaine.

Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 12 Décembre 2014 :



Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 12 décembre 2014 en chiffres :





Les données "brutes" des volatilités implicites sont riches en information sur ce qu'anticipent les opérateurs. Une autre manière de voir comment le sentiment peut bouger au cours de la semaine est d'observer les variations journalières des volatilités par échéance. On obtient alors la "dynamique" de la surface de volatilité. Cette dynamique retranscrit la rapidité avec laquelle les volatilités implicites ont bougé en fonction du temps et du spot.


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".

La présence d'options à barrières impliquent des actions de la part des market makers sur le spot afin de protéger (s'ils sont acheteurs de l'option) ou au contraire d'attaquer (s'ils sont vendeurs de l'option) la barrière.



Mots clés :delta, volatilité implicite, Risk Reversal 25 Delta



D'autres Fiches
Gestion du risque par le CME
- Pricer Online 4 options -
Gestion du risque par le CME
Eur/USD : Suivi put spread, c'est la sortie !
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread, c'est la sortie !
« Enfin » un moment type de gestion et un point sur le money management. P&L $ +720
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 8
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 8
P&L + 1513 euros
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 3 )
La volatilité implicite continue sa baisse et notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 en fait les frais. Rien de très inquiétant pour l'instant.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
Le prix du risk reversal n'est pas proportionnel au niveau de la volatilité implicite. Il y a un effet d'accélération.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 7)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 7)
Baisse marquée sur le CAC 40, et pourtant la volatilité continue à baisser sur notre Ratio backspread.