logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014 
EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014

EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014

Publié le 13 Décembre 2014 par Volatilité Implicite EURUSD
icone rss


Clairement un consensus pour les volatilités implicites sur l'EURUSD, or 1 semaine.

Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 12 Décembre 2014 :



Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 12 décembre 2014 en chiffres :





Les données "brutes" des volatilités implicites sont riches en information sur ce qu'anticipent les opérateurs. Une autre manière de voir comment le sentiment peut bouger au cours de la semaine est d'observer les variations journalières des volatilités par échéance. On obtient alors la "dynamique" de la surface de volatilité. Cette dynamique retranscrit la rapidité avec laquelle les volatilités implicites ont bougé en fonction du temps et du spot.


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".

La présence d'options à barrières impliquent des actions de la part des market makers sur le spot afin de protéger (s'ils sont acheteurs de l'option) ou au contraire d'attaquer (s'ils sont vendeurs de l'option) la barrière.



Mots clés :delta, volatilité implicite, Risk Reversal 25 Delta



D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Strategies -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategie Option cac40 - Suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 2
Butterfly sur le cac40
Delta ∆ : une première approche
- ABC des Options -
Delta ∆ : une première approche
Différemment de l'actif financier sous-jacent, une option ne se valorise pas de manière constante. Elle possède une vitesse par rapport à lui et qui varie.
Le strangle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle
Le strangle est une variante logique du straddle
Smile de Volatilité
- ABC des Options -
Smile de Volatilité
A quoi est du le smile ? L'offre et la demande de volatilité implicite font qu'elle est parfois symétrique.
Gamma hedging : principes fondamentaux
- Hedging -
Gamma hedging : principes fondamentaux
Être "delta-hedgé" parfois ne suffit pas...