logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014 
EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014

EURUSD Volatilités implicites par delta 12-12-2014

Publié le 13 Novembre 2014 par Volatilité Implicite EURUSD
icone rss


Clairement un consensus pour les volatilités implicites sur l'EURUSD, or 1 semaine.

Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 12 Décembre 2014 :



Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 12 décembre 2014 en chiffres :





Les données "brutes" des volatilités implicites sont riches en information sur ce qu'anticipent les opérateurs. Une autre manière de voir comment le sentiment peut bouger au cours de la semaine est d'observer les variations journalières des volatilités par échéance. On obtient alors la "dynamique" de la surface de volatilité. Cette dynamique retranscrit la rapidité avec laquelle les volatilités implicites ont bougé en fonction du temps et du spot.


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".

La présence d'options à barrières impliquent des actions de la part des market makers sur le spot afin de protéger (s'ils sont acheteurs de l'option) ou au contraire d'attaquer (s'ils sont vendeurs de l'option) la barrière.



Mots clés :delta, volatilité implicite, Risk Reversal 25 Delta



D'autres Fiches
EURUSD - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
EURUSD - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurodollar au 21-05-2018
Eur/USD : Suivi put spread (7)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (7)
1.27 sur l'Euro-dollar, notre vertical put spread en profite, +200 USD.
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME
Options Binaires : gammas des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : gammas des options binaires
Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.
Prix d'exercice de l'option
- ABC des Options -
Prix d'exercice de l'option
Le prix d'exercice d'une option (strike en anglais) est le prix de la transaction finale sur le sous-jacent