logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites du CAC 40 au 10-10-2014 
Volatilités implicites du CAC 40 au 10-10-2014

Volatilités implicites du CAC 40 au 10-10-2014

Publié le 12 Octobre 2014 par Cac40 Volatilité Implicite
icone rss


Les prix des options ne suffisent pas pour se rendre compte si une option est chère ou non, et plus généralement si une série d'options est relativement chère ou non par rapport à une autre. En utilisant les cotations des prix des options, on peut retrouver assez facilement des données de marché très importantes, en particulier la volatilité implicite, le future implicite et le taux d'intérêt implicite.


Futures, taux d'intérêt et volatilités implicites par prix d'exercice et par échéance sur le CAC40








Historiques des cours des options sur le CAC 40 par mois
Historiques des cours des options sur le CAC 40 par trimestre





Background

Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situent les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité, volatilité implicite, Risk Reversal



D'autres Fiches
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d2) dans le modèle Black & Scholes
Call-Put Symétrie
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie
Dans la lignée de la call put parité, une autre relation entre calls et puts européens.
Special Options Situations
- Conseils en stratégies et pricing -
Special Options Situations
Vous êtes confronté ponctuellement à une situation complexe de gestion, de pricing, de risk management et vous souhaitez profiter de l'expérience d'un professionnel: gagnez du temps et donc de l'argent.
Le modèle binomial : On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price !
Un moyen très simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Le strangle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle
Le strangle est une variante logique du straddle
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros