logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites du CAC 40 au 29-08-2014 
Volatilités implicites du CAC 40 au 29-08-2014

Volatilités implicites du CAC 40 au 29-08-2014

Publié le 01 Septembre 2014 par Cac40 Volatilité Implicite
icone rss


Les prix des options ne suffisent pas pour se rendre compte si une option est chère ou non, et plus généralement si une série d'options est relativement chère ou non par rapport à une autre. En utilisant les cotations des prix des options, on peut retrouver assez facilement des données de marché très importantes, en particulier la volatilité implicite, le future implicite et le taux d'intérêt implicite.


Futures, taux d'intérêt et volatilités implicites par prix d'exercice et par échéance sur le CAC40








Historiques des cours des options sur le CAC 40 par mois
Historiques des cours des options sur le CAC 40 par trimestre





Background

Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situent les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité, volatilité implicite, Risk Reversal



D'autres Fiches
Le risk-Reversal : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le risk-Reversal : une première approche
Le risk reversal est une illustration type de la flexibilité des options.
Le straddle : Le gamma Г
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le gamma Г
Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....
Equivalences entre les grecs
- Relations entre Sensibilités des Options -
Equivalences entre les grecs
Dans le modèle de Black & Scholes, l'effet du temps est lié à celui de la volatilité, lui même lié à celui du sous-jacent.
Les Ratio Backspreads
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Backspreads
Les Ratio backspreads, une autre façon de profiter d'une stratégie options autofinancée.
L'achat d'option d'achat - achat de call
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
Un Benchmark sur certains marchés d'options.