logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Volatilités implicites par delta 01-08-2014 
EURUSD Volatilités implicites par delta 01-08-2014

EURUSD Volatilités implicites par delta 01-08-2014

Publié le 02 Août 2014 par Volatilité Implicite Eurodollar
icone rss


Attention, la volatilité est de retour ! On suit des journées avec des plus hauts/plus bas de 50 pips !
Non, je rigole.
La semaine se termine à 1.3427 sur l'eurodollar, en baisse par rapport au 1.3433 à la clôture de vendredi dernier.


Options à barrière EURUSD

- Intérêts Importants (plusieurs milliards de nominaux) sur 1.4000, 1.3850, 1.3300
- Intérêts Standards 1.3500


Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 28 juillet au vendredi 1 Août 2014 :




Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 1 Août 2014 :



Volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du vendredi 1 Août 2014 en chiffres :





Les données "brutes" des volatilités implicites sont riches en information sur ce qu'anticipent les opérateurs. Une autre manière de voir comment le sentiment peut bouger au cours de la semaine est d'observer les variations journalières des volatilités par échéance. On obtient alors la "dynamique" de la surface de volatilité. Cette dynamique retranscrit la rapidité avec laquelle les volatilités implicites ont bougé en fonction du temps et du spot.

Variation en chiffres des volatilités implicites des options sur EURUSD par jour sur la semaine du lundi 28 juillet au vendredi 1 Août 2014 :




Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".

La présence d'options à barrières impliquent des actions de la part des market makers sur le spot afin de protéger (s'ils sont acheteurs de l'option) ou au contraire d'attaquer (s'ils sont vendeurs de l'option) la barrière.



Mots clés :delta, volatilité implicite, Risk Reversal 25 Delta



D'autres Fiches
L'achat d'option d'achat - achat de call
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.
Cours et cotations d'options
- ABC des Options -
Cours et cotations d'options
Places de marché où les instruments dérivés sont négociés. Liens, cotations et cours de compensation des futures et options.
Call-Put Symétrie #2
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #2
Une évidence ATMF
Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie SOIC sur le CAC40 DEC10
Résumé et bilan de la stratégie de SOIC DEC10 sur le CAC40
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
Un Benchmark sur certains marchés d'options.