logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites du CAC 40 au 18-07-2014 
Volatilités implicites du CAC 40 au 18-07-2014

Volatilités implicites du CAC 40 au 18-07-2014

Publié le 20 Juillet 2014 par Cac40 Volatilité Implicite
icone rss


Les prix des options ne suffisent pas pour se rendre compte si une option est chère ou non, et plus généralement si une série d'options est relativement chère ou non par rapport à une autre. En utilisant les cotations des prix des options, on peut retrouver assez facilement des données de marché très importantes, en particulier la volatilité implicite, le future implicite et le taux d'intérêt implicite.


Futures, taux d'intérêt et volatilités implicites par prix d'exercice et par échéance sur le CAC40








Historiques des cours des options sur le CAC 40 par mois
Historiques des cours des options sur le CAC 40 par trimestre





Background

Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situent les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité, volatilité implicite, Risk Reversal



D'autres Fiches
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread
Le butterfly spread exhibe des accélérations et des décélérations dans sa prise de valeur.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Pricers à télécharger -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
- Webinaires Trading En différé -
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 subit la hausse du future et la baisse de la volatilité implicite
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 11)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 11)
+ 1983 euros sur le Ratio Backspread cette semaine. Le P&L se confirme
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.