logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites du CAC 40 au 11-07-2014 
Volatilités implicites du CAC 40 au 11-07-2014

Volatilités implicites du CAC 40 au 11-07-2014

Publié le 14 Juillet 2014 par Cac40 Voaltilité Implicite
icone rss


En utilisant les cotations des prix des options, on peut retrouver assez facilement des données de marché très importantes, en particulier la volatilité implicite, le future implicite et le taux d'intérêt implicite.


Futures, taux d'intérêt et volatilités implicites par prix d'exercice et par échéance sur le CAC40








Historiques des cours des options sur le CAC 40 par mois
Historiques des cours des options sur le CAC 40 par trimestre





Background

Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situent les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité, volatilité implicite, Risk Reversal



D'autres Fiches
Symétrie des Deltas des options
- Relations entre Sensibilités des Options -
Symétrie des Deltas des options
Après la «Call Put Parité» la «Call Put Symétrie» la «SuperSymétrie»....maintenant..... l'« Ultimate Symétrie ».
Le modèle trinomial : American style - version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : American style - version détaillée - On price !
Les options de type américain sont très faciles à implémenter dans le modèle trinomial.
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurostoxx 50, en close to close
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 subit la hausse du future et la baisse de la volatilité implicite