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Volatilités implicites du CAC 40 au 27-06-2014

Volatilités implicites du CAC 40 au 27-06-2014

Publié le 29 Juin 2014 par Cac40 Voaltilité Implicite
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En utilisant les cotations des prix des options, on peut retrouver assez facilement des données de marché très importantes, en particulier la volatilité implicite, le future implicite et le taux d'intérêt implicite.


Futures, taux d'intérêt et volatilités implicites par prix d'exercice et par échéance sur le CAC40

Les volatilités implicites du CAC40 restent sur des niveaux bas ce qui signifie que les traders ne redoutent pas les effets de variations importantes sur l'indice.
Les bas de smiles (les niveaux les plus faibles de volatilités implicites par échéance) sont localisés sur 4600 pour les deux prochaines échéances (15 et 35 jours).








Historiques des cours des options sur le CAC 40 par mois
Historiques des cours des options sur le CAC 40 par trimestre





Background

Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situe les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité, volatilité implicite, Risk Reversal



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