logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites du CAC 40 au 20-06-2014 
Volatilités implicites du CAC 40 au 20-06-2014

Volatilités implicites du CAC 40 au 20-06-2014

Publié le 22 Juin 2014 par Cac40 Voaltilité Implicite
icone rss


Volatilités implicites et taux d'intérêt par prix d'exercice et par échéance sur le CAC40


Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 :



Historiques des cours des options sur le CAC 40 par mois
Historiques des cours des options sur le CAC 40 par trimestre





Background

Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situe les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité, volatilité implicite, Risk Reversal



D'autres Fiches
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
Quelle part de son capital doit-on investir pour une allocation optimal ? Le "Kelly" propose une réponse.
European Reverse Knock Out Option Replication
- Stratégies Options Avancées -
European Reverse Knock Out Option Replication
Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 5)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 5)
Pas le temps pour la baisse cette semaine. Et la volatilité nous joue des tours sur notre Ratio Backspread.
Le call spread : le Vega
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Vega
Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread