logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites du CAC 40 au 13-06-2014 
Volatilités implicites du CAC 40 au 13-06-2014

Volatilités implicites du CAC 40 au 13-06-2014

Publié le 15 Juin 2014 par CAC40 Volatilité
icone rss


Volatilités implicites et taux d'intérêt par prix d'exercice et par échéance sur le CAC40


Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 :



Historiques des cours des options sur le CAC 40 par mois
Historiques des cours des options sur le CAC 40 par trimestre





Background

Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situe les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité, volatilité implicite, Risk Reversal



D'autres Fiches
Maturité de l'option
- ABC des Options -
Maturité de l'option
Bien qu'il existe aujourd'hui des instruments financiers "perpétuels", la plupart des options comporte une maturité
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 10)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 10)
Le P&L du Ratio Backspread commence à bien performer : +1722.30 euros cette fin de semaine.
Black & Scholes : le delta ∆
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le delta ∆
Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
Les options binaires et les options classiques peuvent s'exprimer les unes en fonction des autres dans le modèle de Black & Scholes.
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurostoxx 50, en close to close
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
On aura attendu un peu c'est vrai, mais notre Ratio Backspread est finalement bien positif, + 958 euros