logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014

EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014

Publié le 25 Janvier 2014 par Maw
icone rss


La hausse de l'eurusd de 1.3540 à 1.3680 n'a que peu modifier la donne sur les volatilités implicites du pair, seules les options "weeklies" ont réagi.



Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 20 janvier 2014 au vendredi 24 janvier 2014: ( cliquez ici pour l'image ).


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
La surface de volatilité par delta
- ABC des Options -
La surface de volatilité par delta
La volatilité implicite vue par l'angle de la couverture.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 5
Bon ben ça sera du rouge finalement !
Call-Put Parity : american style issue
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Parity : american style issue
On a vu que la call-put parité est une relation typiquement "européenne". Qu'en est il des options de type américain ?
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 8)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 8)
Baisse encore sur le CAC 40 cette semaine et sur la volatilité des options de notre Ratio Backspread
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
On redonne un peu de ce qu'on a pris la semaine dernière, pas de grand changement!
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 9 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 9 )
Ça remonte côté P&L