| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014
 EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014Publié le 25 Janvier 2014 par Maw
La hausse de l'eurusd de 1.3540 à 1.3680 n'a que peu modifier la donne sur les volatilités implicites du pair, seules les options "weeklies" ont réagi.
Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 20 janvier 2014 au vendredi 24 janvier 2014: ( cliquez ici pour l'image ). Background L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers. Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir. Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options". Mots clés :delta, volatilité implicite |
D'autres Fiches
- Forum Trading -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
Stratégie à base d'options sur les matières premières
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 11)
+ 1983 euros sur le Ratio Backspread cette semaine. Le P&L se confirme
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 1
"A la monnaie forward" ATMF, c'est à dire lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat forward/future, quelques relations particulièrement intéressantes apparaissent pour les options.
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
+1 % cette semaine pour le CAC 40, notre risk reversal delta hedgé en profite un peu...
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |