logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014

EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014

Publié le 25 Janvier 2014 par Maw
icone rss


La hausse de l'eurusd de 1.3540 à 1.3680 n'a que peu modifier la donne sur les volatilités implicites du pair, seules les options "weeklies" ont réagi.



Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 20 janvier 2014 au vendredi 24 janvier 2014: ( cliquez ici pour l'image ).


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 8)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 8)
Baisse encore sur le CAC 40 cette semaine et sur la volatilité des options de notre Ratio Backspread
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME
Le call spread : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : une première approche
Le call spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux calls.
Vega hedging: principes fondamentaux
- Hedging -
Vega hedging: principes fondamentaux
La volatilité implicite varie, cela induit un risque supplémentaire qu'il convient de couvrir.
Les options pour les Nuls
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls
Le fonctionnement des options en version décodée.
Les Ratio Backspreads
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Backspreads
Les Ratio backspreads, une autre façon de profiter d'une stratégie options autofinancée.