logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014

EURUSD Option Delta Implied Volatility 24-01-2014

Publié le 25 Janvier 2014 par Maw
icone rss


La hausse de l'eurusd de 1.3540 à 1.3680 n'a que peu modifier la donne sur les volatilités implicites du pair, seules les options "weeklies" ont réagi.



Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 20 janvier 2014 au vendredi 24 janvier 2014: ( cliquez ici pour l'image ).


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
Eur/USD : Suivi put spread, c'est la sortie !
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread, c'est la sortie !
« Enfin » un moment type de gestion et un point sur le money management. P&L $ +720
Le call spread : le Vega
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Vega
Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread
Transformation Call - Put Type Américain
- Relations entre Sensibilités des Options -
Transformation Call - Put Type Américain
Comment trouver la valeur d'un call de style américain ou européen à partir de celle d'un put européen ou américain, pour n'importe quel modèle
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
P&L + 2658 euros
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.