logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 17-01-2014 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 17-01-2014

EURUSD Option Delta Implied Volatility 17-01-2014

Publié le 18 Janvier 2014 par Maw
icone rss


Et ça continue de baisser !

Du 13-01-2014/2013 au 17-01-2014, les volatilités implicites ont baissé, celles sur 1 semaine (1W) ont même été sous les 5% annualisé en intraday au début de la semaine. La baisse du pair EURUSD n'y change pas grand chose, même si les vol implicites remontent un tout petit peu en fin de semaine. Pas de quoi écrire à la famille !

On semble donc sur un marché non enclin à être surpris des mouvements de l'EURUSD. A ces prix là de volatilité, on est dans les 1/2 % de variation en moyenne sur le spot. La volatilité historique s'écrase, ce qui donne raison aux vendeurs d'options - facilité accrue pour le hedge.

Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 13 janvier 2014 au vendredi 17 janvier 2014: ( cliquez ici pour l'image ).


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Formations -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Les options pour les Nuls
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls
Le fonctionnement des options en version décodée.
Eur/USD: Suivi put spread (4)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (4)
L'Eurodollar avait d'abord fléchi légèrement sous 1.30, ce qui avait valorisé le put spread
Call-put parité : taux et future
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : taux et future
Les valeurs des options et la maturité suffisent à retrouver le niveau du contrat future et le taux d'intérêt. Parfois on peut même trouver le taux de dividende ou de revenu.
Iron Condor - SO Set Up
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d2) dans le modèle Black & Scholes