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EURUSD Option Delta Implied Volatility 17-01-2014

EURUSD Option Delta Implied Volatility 17-01-2014

Publié le 18 Janvier 2014 par Maw
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Et ça continue de baisser !

Du 13-01-2014/2013 au 17-01-2014, les volatilités implicites ont baissé, celles sur 1 semaine (1W) ont même été sous les 5% annualisé en intraday au début de la semaine. La baisse du pair EURUSD n'y change pas grand chose, même si les vol implicites remontent un tout petit peu en fin de semaine. Pas de quoi écrire à la famille !

On semble donc sur un marché non enclin à être surpris des mouvements de l'EURUSD. A ces prix là de volatilité, on est dans les 1/2 % de variation en moyenne sur le spot. La volatilité historique s'écrase, ce qui donne raison aux vendeurs d'options - facilité accrue pour le hedge.

Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 13 janvier 2014 au vendredi 17 janvier 2014: ( cliquez ici pour l'image ).


Background

L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Mots clés :delta, volatilité implicite



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Bon ben ça sera du rouge finalement !