EURUSD Option Delta Implied Volatility 07-01-2014

Du 01-01-2014/2013 au 07-01-2014, toutes les volatilités implicites ont baissé SAUF celles sur 1 semaine (1W), malgré la baisse du pair EURUSD.
On est passé de 1.3758 à 1.3588 dans le calme, preuve que le marché s'y attendait.

Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 7 janvier 2014: ( cliquez ici pour l'image ).


L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Mots clés :delta, volatilité implicite