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 EURUSD Option Delta Implied Volatility 20-12-2013Publié le 22 Décembre 2013 par Maw
Sur la semaine du 16/12/2013 au 20/12/2013, toutes les volatilités implicites ont baissé, même s'il y a eu un petit rebond de certaines vendredi en dehors des options "weeklies". Delà à imaginer que le marché anticipe plutôt peu de changement sur la semaine à venir, avec Noël, c'est une thèse à laquelle on est tenté d'adhérer.
Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 16 Décembre au Vendredi 20 Décembre 2013: ( cliquez ici pour l'image ). L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers. Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir. Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options". Mots clés :delta, volatilité implicite |
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