logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 20-12-2013 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 20-12-2013

EURUSD Option Delta Implied Volatility 20-12-2013

Publié le 22 Décembre 2013 par Maw
icone rss


Sur la semaine du 16/12/2013 au 20/12/2013, toutes les volatilités implicites ont baissé, même s'il y a eu un petit rebond de certaines vendredi en dehors des options "weeklies". Delà à imaginer que le marché anticipe plutôt peu de changement sur la semaine à venir, avec Noël, c'est une thèse à laquelle on est tenté d'adhérer.

Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 16 Décembre au Vendredi 20 Décembre 2013: ( cliquez ici pour l'image ).


L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
Malgré la hausse significative de la volatilité implicite des options, on reste positif cette semaine.
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
- Modèles d'évaluation d'options -
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
Les options sur le forex sont activement négociées. Garman Kohlhagen est le modèle d'évaluation de base.
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
- Modèles d'évaluation d'options -
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)
At The Money Forward Relationships 3
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 3
Volatilité implicite At The Money Forward
Le risk-Reversal : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le risk-Reversal : une première approche
Le risk reversal est une illustration type de la flexibilité des options.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Forum Trading -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.