logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

Publié le 17 Décembre 2013 par Maw
icone rss


L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 9 Décembre au Vendredi 13 Décembre 2013

Matrice des volatilités implicites par delta et par échéance sur la semaine : ( cliquez ici pour l'image ).

Sur la semaine du 09/12/2013 au 13/12/2013, il y a eu un vrai rebond des volatilités implicites des options sur EURUSD, en particulier jeudi sur les options échéance 1 semaine (1W).

Il y a peu de pente sur la structure par terme, entre le 1 mois et le 1 an ATMf, 0.50% environ, ce qui tendrait à laisser penser que l'incertitude sur le "long" terme est identique à celle sur le "court" terme.





Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
L'achat d'option d'achat - achat de call
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.
Gestion du risque par le CME
- Livres en Français -
Gestion du risque par le CME
Le call spread : le Gamma
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Conditions Generales de Ventes -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Gestion du risque par le CME
- Brokers Options -
Gestion du risque par le CME
La vente d'option de vente - vente de put
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option de vente - vente de put
La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.