logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

Publié le 17 Décembre 2013 par Maw
icone rss


L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 9 Décembre au Vendredi 13 Décembre 2013

Matrice des volatilités implicites par delta et par échéance sur la semaine : ( cliquez ici pour l'image ).

Sur la semaine du 09/12/2013 au 13/12/2013, il y a eu un vrai rebond des volatilités implicites des options sur EURUSD, en particulier jeudi sur les options échéance 1 semaine (1W).

Il y a peu de pente sur la structure par terme, entre le 1 mois et le 1 an ATMf, 0.50% environ, ce qui tendrait à laisser penser que l'incertitude sur le "long" terme est identique à celle sur le "court" terme.





Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros
Le modèle binomial : version détaillée
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée
Le modèle binomial peut se présenter sous forme d'arbre. Il est alors beaucoup plus riche d'informations.
Black & Scholes : le véga υ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le véga υ
Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
- Modèles d'évaluation d'options -
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
Les options sur le forex sont activement négociées. Garman Kohlhagen est le modèle d'évaluation de base.
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
Résumé et bilan de la stratégie de Ratio Backspread JUN12 sur le CAC40 + 1983 euros
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
Stratégie directionnelle à base d'options sur future Crude oil