logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

Publié le 17 Décembre 2013 par Maw
icone rss


L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 9 Décembre au Vendredi 13 Décembre 2013

Matrice des volatilités implicites par delta et par échéance sur la semaine : ( cliquez ici pour l'image ).

Sur la semaine du 09/12/2013 au 13/12/2013, il y a eu un vrai rebond des volatilités implicites des options sur EURUSD, en particulier jeudi sur les options échéance 1 semaine (1W).

Il y a peu de pente sur la structure par terme, entre le 1 mois et le 1 an ATMf, 0.50% environ, ce qui tendrait à laisser penser que l'incertitude sur le "long" terme est identique à celle sur le "court" terme.





Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
Gamma hedging : principes fondamentaux
- Hedging -
Gamma hedging : principes fondamentaux
Être "delta-hedgé" parfois ne suffit pas...
Strategie Options sur Devises - USDJPY
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY
Départ sur un diagonal spread sur USDJPY
Le risk-Reversal : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le risk-Reversal : une première approche
Le risk reversal est une illustration type de la flexibilité des options.
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
Résumé et bilan de la stratégie de Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 € + 5924
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
On pensait que l'USDJPY bougerait, c'est parti !
Le vega υ
- ABC des Options -
Le vega υ
Le véga υ d'une option correspond à la sensibilité du prix de l'option à une variation de la volatilité implicite.