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EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

Publié le 17 Décembre 2013 par Maw
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L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 9 Décembre au Vendredi 13 Décembre 2013

Matrice des volatilités implicites par delta et par échéance sur la semaine : ( cliquez ici pour l'image ).

Sur la semaine du 09/12/2013 au 13/12/2013, il y a eu un vrai rebond des volatilités implicites des options sur EURUSD, en particulier jeudi sur les options échéance 1 semaine (1W).

Il y a peu de pente sur la structure par terme, entre le 1 mois et le 1 an ATMf, 0.50% environ, ce qui tendrait à laisser penser que l'incertitude sur le "long" terme est identique à celle sur le "court" terme.





Mots clés :delta, volatilité implicite



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