logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013 
EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

EURUSD Option Delta Implied Volatility 13-12-2013

Publié le 17 Décembre 2013 par Maw
icone rss


L'anxiété ou la quiétude des traders est souvent retranscrite dans le prix des options par la nature même des ces instruments financiers.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Il est souvent intéressant de se rendre compte comment, pour un delta donné, bouge la volatilité implicite d'une option pour différentes échéances, et ressentir l'empressement ou l'inertie de "l'offre et la demande d'options".


Variation des volatilités implicites des options sur EURUSD par delta et par maturité du lundi 9 Décembre au Vendredi 13 Décembre 2013

Matrice des volatilités implicites par delta et par échéance sur la semaine : ( cliquez ici pour l'image ).

Sur la semaine du 09/12/2013 au 13/12/2013, il y a eu un vrai rebond des volatilités implicites des options sur EURUSD, en particulier jeudi sur les options échéance 1 semaine (1W).

Il y a peu de pente sur la structure par terme, entre le 1 mois et le 1 an ATMf, 0.50% environ, ce qui tendrait à laisser penser que l'incertitude sur le "long" terme est identique à celle sur le "court" terme.





Mots clés :delta, volatilité implicite



D'autres Fiches
Les Ratio Backspreads
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Backspreads
Les Ratio backspreads, une autre façon de profiter d'une stratégie options autofinancée.
Le call spread : Le Delta
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : Le Delta
Vitesse de prise de valeur pour le call spread : le delta ∆
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Pricer Online 1 option -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le calendar spread : le delta ∆
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : le delta ∆
Si le gain atteint son maximum au niveau du prix d'exercice, cela doit donc se traduire dans son delta ∆.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
P&L + 2658 euros
Call-Put Symétrie #3
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations