logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilité implicite du CAC 40 au 01-11-2013 
Volatilité implicite du CAC 40 au 01-11-2013

Volatilité implicite du CAC 40 au 01-11-2013

Publié le 02 Novembre 2013 par Maw
icone rss


Chiffres et représentation

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 01-11-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 01-11-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).




Background

Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situe les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité



D'autres Fiches
Définition simple d'une option
- ABC des Options -
Définition simple d'une option
Des termes simples pour expliquer ce qu'est une option sur les marchés financiers
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Partenaires -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategie Option cac40 - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 5
Ça montouille...sans conviction...mais ça montouille
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 1
Le CAC 40 a bougé cette semaine, preuve que la volatilité historique ne demande qu'à se montrer.
Gamma hedging : illustration
- Hedging -
Gamma hedging : illustration
Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérente au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"