logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 16-09-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 16-09-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 16-09-2013

Publié le 16 Septembre 2013 par Fabien
icone rss


Les prix des options sur l'EURUSD exprimés en volatilités implicites par delta et par échéance, permettent simplement d'isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des niveaux des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.

Plus une option vaut cher en volatilité pour un delta donné, plus les opérateurs - potentiels acheteurs ou vendeurs de cette option - privilégient un fort mouvement et sont disposés à payer un prix plus cher pour s'en prémunir.

Pour un même delta, une même variation du prix de l'option consécutive à une même faible hausse de l'EURUSD, on constate que les prix des options exprimés en volatilité peuvent être très différents en fonction de la maturité de l'option.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar au 16/09/2013 : ( cliquez ici pour l'image ).
Pour les détails sur les volatilités EURUSD ici



On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilité implicite


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Le Modèle Binomial : sous VBA
- Modèles d'évaluation d'options -
Le Modèle Binomial : sous VBA
Arbre Binomial Excel - Les modèles "numériques" se programment très facilement à l'aide d'un tableur type Excel, sous VBA (Visual Basic Applications)
Black & Scholes: On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: On price !
Il est temps de pricer une option dans l'univers de Black-Scholes soi même. C'est très facile de réaliser cette évaluation sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Apprendre -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Volatilité implicite
- ABC des Options -
Volatilité implicite
Volatilité Option - Une option est-elle chère ou non ? C'est ce que permet de savoir le calcul de la volatilité implicite.
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
Les prix des turbos warrants fluctuent vis à vis des variations de la volatilité à l'instar des options, mais pas dans les mêmes proportions.
Risk reward - Partie I
- ABC des Options -
Risk reward - Partie I
Les idées "fausses" des risk rewards