logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilité implicite CAC 40 au 06-09-2013 
Volatilité implicite CAC 40 au 06-09-2013

Volatilité implicite CAC 40 au 06-09-2013

Publié le 07 Septembre 2013 par Strategies Options
icone rss


Les marchés dérivés interagissent avec les marchés de leurs sous-jacents. Toute l'information contenue dans les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options. La couverture des uns étant la position spéculative des autres.

En analysant comment investissent les traders options par l’intermédiaire des niveaux de prix relatifs des options entre elles, on peut avoir une idée sur ce qu'anticipent les opérateurs - plus les risques de décalages sont tenus comme forts, plus on est capable de payer cher une assurance.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 06-09-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 06-09-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

En étudiant la manière dont varient les prix en terme de volatilité à partir de ces surfaces, on peut localiser où se situe les risques et à combien le marché les estime.


Mots Clés : surface de volatilité



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le straddle : Le Vega υ
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le Vega υ
Le straddle est une stratégie dont la finalité est étroitement liée à la volatilité.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
P&L +2753 euros
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
Volatilité implicite
- ABC des Options -
Volatilité implicite
Volatilité Option - Une option est-elle chère ou non ? C'est ce que permet de savoir le calcul de la volatilité implicite.
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
Les prix des turbos warrants fluctuent vis à vis des variations de la volatilité à l'instar des options, mais pas dans les mêmes proportions.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros