En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par
delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des
volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.
Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar :
( cliquez ici pour l'image ).
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Mots clés :
delta,
volatilité implicite