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Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 18-08-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 18-08-2013

Publié le 18 Août 2013 par Fabien
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En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
Pour les détails sur les volatilités EURUSD ici
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Mots clés :delta, volatilité implicite


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