logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 18-08-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 18-08-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 18-08-2013

Publié le 18 Août 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
Pour les détails sur les volatilités EURUSD ici
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilité implicite


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Strategies -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Ordre stop ou pas stop ?
- ABC des Options -
Ordre stop ou pas stop ?
De l’utilité de l’utilisation des ordres stop loss.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Forum Trading -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Cours et cotations d'options
- ABC des Options -
Cours et cotations d'options
Places de marché où les instruments dérivés sont négociés. Liens, cotations et cours de compensation des futures et options.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Apprendre -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Le calendar spread : le delta ∆
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : le delta ∆
Si le gain atteint son maximum au niveau du prix d'exercice, cela doit donc se traduire dans son delta ∆.