logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Congés Annuels du site 
Congés Annuels du site

Congés Annuels du site

Publié le 27 Avril 2019 par Maw
icone rss


On avait bien besoin de vacances, on a décidé de les prendre :o) .

Bien sûr le forum reste accessible et on promet d'y passer quelques fois, histoire de voir ce qu'il s'y dit.


Rendez vous à tous le 8 Avril 2019 ! En plus, il y a webinaire

▪ Café Dérivés -
Les options : principes fondamentaux



D'autres Fiches
Le call spread : le Gamma
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma
Black & Scholes : le rhô ρ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le rhô ρ
Dans le modèle de Black & Scholes, à l'instar du vega, le rhô n'existe pas ! Les taux étant supposés constants. Encore une fois, les praticiens ont modifié la donne.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Mes Achats -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Black & Scholes : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : une première approche
Le modèle de Black & Scholes (1973), parfois appelé Black Scholes Merton (BSM), est un modèle standard d’évaluation des options de type européen
Eur/USD : Suivi put spread (6)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (6)
Les élections en Europe ainsi que la situation grecque font rebaisser un peu l'Euro dollar vers les 1.30
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros