logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 15-07-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 15-07-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 15-07-2013

Publié le 15 Juillet 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilité implicite


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Le straddle : Naturellement Delta Neutre
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Naturellement Delta Neutre
Le straddle delta neutre profite autant à la hausse qu'à la baisse du sous-jacent. Ce straddle n'est pas ATM
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread
Le butterfly spread exhibe des accélérations et des décélérations dans sa prise de valeur.
Strategie Option cac40 - Suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 1
Butterfly sur le cac40
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 2
Le CAC 40 est resté finalement stable cette semaine, mais les décalages de l'indice restent "pricés" dans la volatilité implicite des options
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Modèles d'évaluation d'options -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Mes Achats -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.