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Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 17-06-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 17-06-2013

Publié le 17 Juin 2013 par Fabien
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En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilité implicite


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Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.