logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites sur le CAC 40 au 14-06-2013 
Volatilités implicites sur le CAC 40 au 14-06-2013

Volatilités implicites sur le CAC 40 au 14-06-2013

Publié le 15 Juin 2013
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 14-06-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 14-06-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Mots Clés : surface de volatilité

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Risk reward - Partie I
- ABC des Options -
Risk reward - Partie I
Les idées "fausses" des risk rewards
Option Pricing - Modele trinomial en Python
- Modèles d'évaluation d'options -
Option Pricing - Modele trinomial en Python
La programmation du modèle trinomial en Python est très facile
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
Petite amélioration du P&L.
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
Les grecs : une première approche
- ABC des Options -
Les grecs : une première approche
Les paramètres (strike, dividende, taux d'intérêt sans risque, volatilité) et variables (sous-jacent et temps) qui constituent la valeur d'une option ne l'impactent pas dans les mêmes proportions.
Black & Scholes : le rhô ρ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le rhô ρ
Dans le modèle de Black & Scholes, à l'instar du vega, le rhô n'existe pas ! Les taux étant supposés constants. Encore une fois, les praticiens ont modifié la donne.