logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites sur le CAC 40 au 07-06-2013 
Volatilités implicites sur le CAC 40 au 07-06-2013

Volatilités implicites sur le CAC 40 au 07-06-2013

Publié le 08 Juin 2013 par Maw
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 07-06-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 07-06-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Mots Clés : surface de volatilité

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Eur/USD: Suivi put spread (3)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (3)
Le pair EUR-USD a finalement choisi de rester un peu plus bas...mais pas trop
Iron Condor : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor : une première approche
L'Iron Condor est l'une des stratégies options les plus prisées par les traders options. Son utilisation est aussi largement répandue parmi les investisseurs individuels.
Black & Scholes : le gamma Г
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le gamma Г
Dans le modèle de Black & Scholes, le gamma Г est simplement la dérivée du delta par rapport au sous-jacent, c'est à dire, la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au sou
Le straddle : Le gamma Г
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le gamma Г
Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
- Modèles d'évaluation d'options -
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.