logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 17-05-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 17-05-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 17-05-2013

Publié le 19 Mai 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilité implicite


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Skew de Volatilité
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
Surface de volatilité : une première approche
- ABC des Options -
Surface de volatilité : une première approche
La volatilité implicite varie pour différents strikes d'une même échéance, et même entre les échéances.
At The Money Forward Relationships 4
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 4
Relation entre temps et volatilité sur la valeur d'une option ATMF
Call-put parité : taux et future
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : taux et future
Les valeurs des options et la maturité suffisent à retrouver le niveau du contrat future et le taux d'intérêt. Parfois on peut même trouver le taux de dividende ou de revenu.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 1
Le CAC 40 a bougé cette semaine, preuve que la volatilité historique ne demande qu'à se montrer.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Contact -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.