logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 13-05-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 13-05-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 13-05-2013

Publié le 13 Mai 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilité implicite


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9)
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 encaisse mieux les baisses, + 1402 euros en une journée.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Contact -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
Un moyen simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Black & Scholes: les grecs
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: les grecs
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
Delta hedging
- Hedging -
Delta hedging
Le delta hedging est un type de couverture très courant dans le trading des options, en particulier pour les marketmakers.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Brokers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.