logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites sur le CAC 40 au 03-05-2013 
Volatilités implicites sur le CAC 40 au 03-05-2013

Volatilités implicites sur le CAC 40 au 03-05-2013

Publié le 04 Mai 2013 par Maw
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 03-05-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 03-05-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Mots Clés : surface de volatilité

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le calendar spread : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : une première approche
Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
Les options pour les Nuls
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls
Le fonctionnement des options en version décodée.
Simulation Monte Carlo : une première approche
- ABC des Options -
Simulation Monte Carlo : une première approche
Il existe différentes manières d'évaluer les options. Les formes fermées, les modèles "à arbre" en sont certaines. Monté Carlo en est une autre.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
Le prix du risk reversal n'est pas proportionnel au niveau de la volatilité implicite. Il y a un effet d'accélération.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Call-Put Symétrie #2
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #2
Une évidence ATMF