logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 21-04-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 21-04-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 21-04-2013

Publié le 21 Avril 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilité implicite


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Les options pour les Nuls (suite)
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls (suite)
Quelques termes et expressions de trading.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Pricers Options -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- 4 % cette semaine et notre risk reversal delta hedgé a subi moins les variations de l'indice CAC 40 que les décalages des volatilités implicites.
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 1 )
Notre stratégie Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 se porte bien pour un début.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads...
Eur/USD: Suivi put spread (3)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (3)
Le pair EUR-USD a finalement choisi de rester un peu plus bas...mais pas trop