logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites sur le CAC 40 au 28-03-2013 
Volatilités implicites sur le CAC 40 au 28-03-2013

Volatilités implicites sur le CAC 40 au 28-03-2013

Publié le 28 Mars 2013 par Maw
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 28-03-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 28-03-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 5 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 5 )
Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Pricer Online 4 options -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Le modèle binomial : american style options
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : american style options
Le modèle binomial permet l'évaluation des options de type américain au prix de transformations mineures.
Options Binaires : vega des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : vega des options binaires
Les options binaires sont sensibles aux variations de la volatilité implicite.
Gamma hedging : principes fondamentaux
- Hedging -
Gamma hedging : principes fondamentaux
Être "delta-hedgé" parfois ne suffit pas...
Eur/USD : Suivi put spread (7)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (7)
1.27 sur l'Euro-dollar, notre vertical put spread en profite, +200 USD.