logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013 
VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013

Publié le 18 Mars 2013 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Le VIX qui vaut 11.30 (13.06 la semaine dernière) pour un SP500 à 1560.70 (1544.26) .
S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

Sur 1 an on a pour le VIX : ( cliquez ici pour le Graphe du VIX )



■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité (lire variance) est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité (variance) anticipée (en tout cas négociée) par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour la structure par terme des indices de volatilité sur le SP500).




■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le modèle binomial : une version simple pour les options européennes
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : une version simple pour les options européennes
Le modèle binomial est un modèle très intuitif pour comprendre comment s'évalue la valeur d'une option.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
Et la hausse continue sur le CAC 40, et la volatilité continue à baisser sur notre Ratio.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 9 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 9 )
Ça remonte côté P&L
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Brokers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Maturité de l'option
- ABC des Options -
Maturité de l'option
Bien qu'il existe aujourd'hui des instruments financiers "perpétuels", la plupart des options comporte une maturité
Le rhô ρ : une première approche
- ABC des Options -
Le rhô ρ : une première approche
Le rhô ρ est la sensibilité du prix d'une option à une variation du taux d'intérêt "sans risque".