logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013 
VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013

Publié le 18 Mars 2013 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Le VIX qui vaut 11.30 (13.06 la semaine dernière) pour un SP500 à 1560.70 (1544.26) .
S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

Sur 1 an on a pour le VIX : ( cliquez ici pour le Graphe du VIX )



■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité (lire variance) est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité (variance) anticipée (en tout cas négociée) par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour la structure par terme des indices de volatilité sur le SP500).




■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
Un Benchmark sur certains marchés d'options.
Options Binaires : le delta pour les options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : le delta pour les options binaires
On a vu que la valeur d'une option binaire ressemblait "étrangement" au delta d'une option "classique". Qu'en est il de son delta ?
Ratio backspread sur le CAC 40
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40
Stratégie Ratio Backspread d'un portefeuille d'options sur le CAC 40 Juin 2012
La vente d'option d'achat - vente de call
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option d'achat - vente de call
La vente de call(s) est une stratégie extrêmement utilisée par les gestionnaires de portefeuilles et de fonds.
Les stability warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les stability warrants : une première approche
Les stability warrants sont des produits financiers émis par des banques, indexés sur le comportement d'un actif sous-jacent et qui remboursent un montant fixe si le cours du sous jacent reste entre deux bornes, une haute et une basse.
Le straddle : Delta ∆
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Delta ∆
Le straddle est l'une des stratégies options les plus remarquables, par le fait d'être bidirectionnelle. Mais pas seulement. Elle possède des sensibilités qui lui sont caractéristiques.