logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013 
VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 18-03-2013

Publié le 18 Mars 2013 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Le VIX qui vaut 11.30 (13.06 la semaine dernière) pour un SP500 à 1560.70 (1544.26) .
S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

Sur 1 an on a pour le VIX : ( cliquez ici pour le Graphe du VIX )



■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité (lire variance) est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité (variance) anticipée (en tout cas négociée) par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour la structure par terme des indices de volatilité sur le SP500).




■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Eur/USD: Suivi put spread (2)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (2)
Le put spread sur EURUSD a trouvé un niveau de butée sur 1.3340, pour le moment.
Black & Scholes: les grecs
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: les grecs
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
Black & Scholes : le rhô ρ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le rhô ρ
Dans le modèle de Black & Scholes, à l'instar du vega, le rhô n'existe pas ! Les taux étant supposés constants. Encore une fois, les praticiens ont modifié la donne.
Volatilité de Parkinson
- ABC des Options -
Volatilité de Parkinson
Les cours de clôture ne suffisent pas à rendre compte de l'agitation d'un sous-jacent pendant la journée. La volatilité de Parkinson capte une information complémentaire.
At The Money Forward Relationships 3
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 3
Volatilité implicite At The Money Forward
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Pricer Online 1 option -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.