| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Volatilités implicites sur le CAC 40 au 15-03-2013
 Volatilités implicites sur le CAC 40 au 15-03-2013Publié le 15 Mars 2013 par Morgane Tramasaygues
Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 15-03-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image). Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 15-03-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).
|
D'autres Fiches
- Pricer Online 4 options -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 5
Bon ben ça sera du rouge finalement !
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le delta ∆
Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
+1 % cette semaine pour le CAC 40, notre risk reversal delta hedgé en profite un peu...
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Backspreads - delta neutre
Une manière de construire des stratégies de ratio backspreads est de les construire delta neutre.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2021 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |