logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 14-03-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 14-03-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 14-03-2013

Publié le 14 Mars 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilités implicites


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Le modèle binomial : On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price !
Un moyen très simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
P&L + 367267 JPY, environ + 3846 USD
Black & Scholes: les grecs
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: les grecs
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
Les turbos warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants : une première approche
Les turbos ont connu un rapide succès auprès des professionnels d’abord puis récemment vis à vis des particuliers, parce qu'ils semblent plus simples à comprendre que les options classiques, et qu'ils coûtent moins cher.
Skew de Volatilité
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
Eur/USD : Suivi put spread (5)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (5)
L'EURUSD recolle tranquillement vers 1.32, sans inquiétude.